Stedelijk Museum Coevorden is gevestigd in het begin 17e-eeuwse Ammunitiehuys, in de loop der tijd ook wel Magazijn van de Generaliteit, Magazijn, Tuighuis of Arsenaal genoemd. Het Arsenaal lag midden in de stad, maar wat nog belangrijker was: het lag aan de haven, zodat veel goederen maar ook troepen over het water konden worden aan- en afgevoerd.